A short introduction to quasi-Monte Carlo option pricing

Gunther Leobacher

A short introduction to quasi-Monte Carlo option pricing

Gunther Leobacher

Institut für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag › Begutachtung

Originalsprache	Englisch
Titel	Uniform distribution and quasi-Monte Carlo methods - Discrepancy, Integration and Applications
Herausgeber*innen	Peter Kritzer, Harald Niederreiter, Friedrich Pillichshammer and Arne Winterhof
Erscheinungsort	Berlin
Verlag	De Gruyter
Seitenumfang	31
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 2014

Wissenschaftszweige

101007 Finanzmathematik
101025 Zahlentheorie

JKU-Schwerpunkte

Computation in Informatics and Mathematics

Dieses zitieren

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A short introduction to quasi-Monte Carlo option pricing. / Leobacher, Gunther.
Uniform distribution and quasi-Monte Carlo methods - Discrepancy, Integration and Applications. Hrsg. / Peter Kritzer, Harald Niederreiter, Friedrich Pillichshammer and Arne Winterhof. Berlin: De Gruyter, 2014.

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Konferenzbeitrag › Begutachtung