Erweiterte Regressionsmethoden für makroökonomische Indikatoren als erklärende Variablen

Dieses Projekt dient dem besseren Verständnis, welche Effekte makroökonomischen Indikatoren auf ökonomische Kennzahlen haben, und der verbesserten Vorhersage dieser Kennzahlen. Die Vorteile der Verwendung von erweiterten Regressionsmethoden werden untersucht. Schwerpunkt wird dabei auf penalisierte Regression und Bayesianischen Model Averaging gelegt, und diese Methoden werden verbessert und adaptiert, um sie an die speziellen Bedürfnisse der Anwendungen in Finance und Ökonomie anzupassen. Beispielsweise erfordert die Verwendung von Lag-Variablen als mögliche Prädiktoren, die Handhabung korrelierter Variablen sowie die Entwicklung geeigneter Methoden zur Bestimmung der Variablenwichtigkeit. Zusätzlich werden Methoden, die für lineare Regression entwickelt wurden, auf generalisierte lineare Modelle erweitert. Im Speziellen werden die ökonomischen Kennzahlen Wirtschaftswachstum und Firmenausfallsraten untersucht.